🧰 工具箱与模板
研究 checklist、因子检验/回测/立项模板、风控参数参考、公式速查与书单。
把纪律做成模板,研究质量就不再依赖当天的状态。本章收录可直接复用的工作模板:因子研究 checklist(20 项自检)、因子检验报告、回测报告、策略立项文档、风控参数配置参考、常用公式速查表与书单课程索引。建议每个模板先照抄、再按自己的策略域裁剪。
5 篇专题 · 1 个主题组
研究工具
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研究 Checklist:因子立项到上线的自检表
20 项研究自检:立项前的动机三问、实现中的数据五查、检验后的标准八条、上线前的纪律四项——每项给出判定标准与典型造假形态。
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报告模板:因子检验、回测与策略立项
三份可直接复用的模板骨架:因子检验报告(七区块)、回测报告五问、策略立项一页纸——附填写示例与「合格线」对照。
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风控参数配置参考
一套可直接套用的风控参数起点值:限额矩阵、回撤分档、熔断阈值、仓位与执行——每个参数注明依据,并给出两个真实感算例。
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公式速查表
全库核心公式的汇总速查:收益风险、组合优化、因子检验、执行成本、风控度量——按使用频率排序,附推导出处。
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推荐书单、课程与论文索引
按学习阶段与主题组织的资源地图:入门书、进阶专著、经典论文、数据与课程——每条都注明「读它能解决什么问题」。
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