🧪 回测与绩效评估

回测引擎设计、偏差大全、绩效指标、Walk-Forward 与 Bootstrap、报告模板。

回测是量化的「时光机」，也是自欺的放大器：一个前视偏差就能把废纸策略变成年化 50% 的圣杯。本章讲两件事：如何正确地造时光机（引擎设计与偏差防控），以及如何诚实地读数（绩效指标、样本外验证、置信区间）。核心信条：回测的目标不是证明策略好，而是估计它会坏到哪里。